预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式(shì)等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临(lín)同网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票(piào)市场作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不(bù)是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益(yì)率是指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益(yì)率的(de)一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇到的(de)一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期(qī)收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前(qián)预期(qī)收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算(suàn)成年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险(xi网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思; line-height: 24px;'>网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思ǎn)也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 网络用语kfc啥意思，网络用语KFC啥意思